[파이썬으로 구현하는 로보어드바이저] 1. 평균-분산 전략 구현 및 시뮬레이션 분석

아래 내용은 “파이썬으로 구현하는 로보어드바이저” 책을 공부하며 정리한 내용입니다.

Chapter 3. 평균-분산 전략 구현 및 시뮬레이션 분석

평균-분산 전략 구현

시물레이션 개발 과정

거래 흐름 모델링

거래 흐름 금융 클래스

평균-분산 시뮬레이션

시뮬레이션을 위한 주요 클래스 정의 후, 가상의 환경에서 거래를 시뮬레이션 하기 위한 유틸리티 함수 구현.

다음 네 개의 함수는 자산의 목표 편입 비중에 따라 주문을 생성하고 리밸런싱을 통해 투자 포토폴리오를 조정하는 함수들이다.

• order_target_amount(): 목표 수량에 따라 주문
• calculate_target_amount(): 목표 수량 계산
• order_target_percent(): 목표 편입 비중에 따라 주문
• rebalance(): 리밸런싱

포토폴리오 성능 지표

포토폴리오 성능 지표

최대 손실 낙폭(MDD)

투자 대상의 가격의 하락의 의미하는 것이 낙폭이다.

낙폭 중 가장 큰 값을 나타내는 최대 손실 낙퐁은 MDD 라고 하며 투자 대상의 가격이 최고점에서 최저점까지 떨어졌을 때의 상태를 말한다.

자산을 매수했을 때 발생할 수 있는 최악의 상황을 기술하기 위해 사용되며 주식, 펀드 등 투자 대상의 위험성을 측정하는 대표적인 지표 중 하나이다.

MDD

샤프 비율

샤프 비율은 위험 대비 수익률이다.

투자 자산과 무위험자산의 수익률을 비교하기 위해 개발됐으며 이때 수익률은 위험으로 조정해서 비교한다.

따라서 투자자가 감수하는 위험 1 단위당 얻을 수 있는 무위험자산 대비 투자 자산의 초과 수익률을 나타낸다.

샤프비율

사프 비율이 높은 자산을 선택해야 동일한 위험을 감수할 때 더 나은 수익을 제공한다.